Credit Risk Model Development Manager (IFRS9 / IRB)

À propos du poste

En tant que Credit Risk Model Development Manager (IFRS9 / IRB) au sein de l’équipe Risques de Santander à Madrid, vous piloterez la conception, le déploiement et la maintenance des modèles de risque crédit conformément aux exigences réglementaires.

Missions principales

• Développer des modèles end‑to‑end pour les paramètres PD, LGD, EAD et prépaiements sous la norme IFRS9.
• Adapter les modèles existants aux évolutions du cadre réglementaire et des politiques de crédit.
• Concevoir et implémenter des stress‑tests macroéconomiques, climatiques et sectoriels.
• Assurer la cohérence entre les modèles IFRS9 et les méthodologies IRB.
• Utiliser des outils avancés (R, Python, Machine Learning) pour améliorer la performance des modèles.
• Documenter les processus fonctionnels et techniques et assurer le support fonctionnel auprès des équipes et des régulateurs.
• Présenter les résultats et recommandations à la direction.

Profil recherché

• Formation supérieure en finance, statistique, économétrie ou domaine connexe.
• Expérience confirmée en modélisation de risque crédit, idéalement dans un contexte bancaire.
• Bonne connaissance des normes IFRS9 et IRB.
• Capacité à travailler en équipe et à communiquer avec les parties prenantes.

Compétences requises

• Maîtrise des langages R et Python.
• Connaissances en techniques de Machine Learning et algorithmes avancés.
• Compétences en modélisation statistique des paramètres de risque (PD, LGD, EAD).
• Compréhension des analyses macroéconomiques et économétriques.

Ce que nous offrons

• Environnement de travail stimulant au cœur d’une transformation digitale.
• Opportunités de développement professionnel et d’innovation.