Senior Credit Risk Model Developer (IRB / IFRS9)

À propos du poste

Nous recherchons un(e) Senior Credit Risk Model Developer basé(e) à Madrid pour concevoir et développer des modèles de provisions IFRS9 et des stress tests répondant aux exigences de l’EBA et aux besoins de gestion.

Missions principales

• Modéliser les paramètres PD, LGD, EAD et prépaiements selon la norme IFRS9.
• Développer des modèles de stress test sous scénarios macroéconomiques, climatiques, sectoriels ou de gestion.
• Adapter les modèles existants aux évolutions réglementaires et aux politiques de crédit.
• Participer à la définition de nouvelles méthodologies et à l’exploitation de données big‑data.
• Coordonner une équipe en croissance et assurer l’intégration et le suivi des modèles.
• Documenter les processus fonctionnels et techniques et soutenir les équipes de consulting.

Profil recherché

• Expérience confirmée en modélisation de risques de crédit et en IFRS9.
• Bonne connaissance des exigences de l’EBA et des méthodologies IRB.
• Compétences en macroéconomie, économétrie et risques climatiques.
• Capacité à travailler en équipe et à encadrer des collaborateurs.

Compétences requises

• Maîtrise de R et Python.
• Utilisation de techniques de machine learning et d’algorithmes avancés.
• Connaissance des modèles de PD, LGD, EAD et prépaiements.
• Expérience avec les environnements big data.