Consultor/a Senior de Riesgo de Mercado

Acerca del puesto

EY busca un/a consultor/a senior de riesgo de mercado para su oficina de Madrid. Se trata de un puesto de consultoría en proyectos de medición, control y gestión del riesgo de mercado para bancos, aseguradoras y otras entidades financieras, con un enfoque cuantitativo y de modelos.

Responsabilidades principales

• Participar en proyectos de medición, control y gestión del riesgo de mercado para entidades financieras.
• Desarrollar y validar modelos de riesgo (VaR, Expected Shortfall, sensibilidades, escenarios, stress testing).
• Definir e implementar modelos de ajuste a la valoración (FVA, AVA) y buscar información de mercado para calibrarlos.
• Desarrollar modelos de valoración de instrumentos financieros para el cálculo de riesgos y ajustes.
• Analizar carteras de negociación e inversión, métricas de riesgo, límites y metodologías.
• Apoyar procesos de transformación, automatización y optimización de modelos y procesos.
• Elaborar informes, presentaciones, análisis cuantitativos y documentación técnica.
• Interactuar con stakeholders de negocio, riesgos, auditoría interna y supervisores.
• Guiar a consultores junior en tareas técnicas y metodológicas.

Perfil requerido

• Grado en Economía, ADE, Ingeniería, Matemáticas, Estadística, Física o similar; valorable máster en finanzas cuantitativas o riesgos financieros.
• Entre 2 y 6 años de experiencia en riesgo de mercado en consultoría, departamentos de riesgos o tesorería bancaria, o en desarrollo y validación de modelos cuantitativos.
• Conocimiento experto de procesos y métricas de riesgo de mercado: pricing y P&L, P&L Explain, VaR, stress testing, levelling, FVA/AVA, FRTB.
• Experiencia en desarrollo o revisión de calculadoras de valoración de derivados, y en validación, backtesting y análisis de modelos de riesgo.
• Conocimiento de normativas aplicables (FRTB, IFRS, CRR).

Habilidades requeridas

• Manejo avanzado de Python y SQL.
• Conocimiento de plataformas de mercados (Reuters, Bloomberg, MEFF, Superderivatives, Markit) y tecnologías (Murex, Bancware, Calypso, Adaptiv, Misys).
• Capacidad analítica, rigor técnico, comunicación y presentación, orientación al cliente, trabajo en equipo y proactividad.

Lo que ofrecemos

• Wellbeing HUB con seguro de vida y accidentes, y oficina Bankinter con condiciones especiales.
• Plan de compensación flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería).
• Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto.
• Formación continua en EY University, plan de carrera y acompañamiento de un Buddy y un Counselor.
• Entorno colaborativo, equipos globales y multidisciplinares y acciones de impacto social de la Fundación EY.