Especialista en Modelos de Riesgo de Crédito Mayorista

Acerca del puesto

BBVA busca dos profesionales cuantitativos para su equipo de Wholesale Credit Risk Models & Parameters dentro de GRM Data & Analytics. Se trata del desarrollo, mantenimiento y mejora de los modelos de ordenación y de los parámetros de riesgo de crédito de las carteras mayoristas, con metodologías robustas, diferenciación adecuada del riesgo y cumplimiento regulatorio. El puesto combina experiencia cuantitativa y técnica con la responsabilidad end-to-end de proyectos, la coordinación de equipos multidisciplinarios y la contribución a metodologías y estándares globales.

Responsabilidades principales

• Liderar el desarrollo, backtesting, recalibración y mantenimiento de modelos de ordenación (Ratings, EWS) y de parámetros (PD, LGD, EAD) bajo IRB, IFRS9 y Capital Económico.
• Asumir la responsabilidad completa de proyectos complejos, desde el diseño metodológico y la exploración de datos hasta la documentación, validación, implantación y seguimiento.
• Coordinar iniciativas globales de modelización con equipos de Holding y locales, y participar en la definición de metodologías y estándares globales.
• Asegurar el cumplimiento regulatorio y supervisor (IRB, IFRS9, CRR3, EBA, ECB, ICAAP) y participar en procesos regulatorios y supervisores.
• Identificar riesgos de modelo, limitaciones metodológicas y problemas de calidad de datos, y coordinar sus remedios.
• Realizar análisis cuantitativos avanzados, modelización estadística, Machine Learning, benchmarking y análisis de sensibilidad.
• Impulsar técnicas avanzadas de analítica e inteligencia artificial, y colaborar con Data & Engineering para la modernización hacia plataformas cloud escalables y reproducibles.
• Liderar técnicamente a data scientists y coordinar equipos multidisciplinarios, comunicando resultados complejos a stakeholders senior.

Perfil requerido

• Titulación universitaria en Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería, Informática, Data Science, Ciencias Actuariales, Economía u otra disciplina cuantitativa; se valora especialmente máster o doctorado.
• 3 a 8 años de experiencia en modelización de riesgo de crédito, validación de modelos o gestión cuantitativa de riesgos, con experiencia significativa en riesgo mayorista.
• Experiencia en iniciativas regulatorias o de remediación de modelos complejos (IRB, EBA, Return to Compliance, ECB).
• Nivel de inglés fluido, oral y escrito.
• Capacidad para liderar proyectos, gestionar stakeholders internacionales y mentorizar a otros cuantitativos.

Habilidades requeridas

• Conocimiento sólido de IRB e IFRS9 y de modelización estadística y Machine Learning.
• Programación y análisis de datos en Python, SQL, R y/o entornos analíticos equivalentes.
• Valorados: experiencia con supervisores, IRB Roll-out, EBA Repair Programs, plataformas cloud (AWS), datos alternativos y entornos internacionales.