Consultor/a Senior o Manager Cuantitativo – Riesgo de Crédito

Acerca del puesto

EY busca un consultor/a senior o manager cuantitativo para su equipo de Madrid, especializado en modelos de riesgo de crédito. La posición se centra en el desarrollo, validación y auditoría de modelos de capital y provisiones, así como en la modelización avanzada y el asesoramiento ante reguladores.

Responsabilidades principales

• Desarrollar, validar o auditar modelos de riesgo de crédito para cálculo de requerimientos de capital (IRB): PD, LGD, CCF
• Desarrollar, validar o auditar modelos para cálculo de provisiones (IFRS 9): PD, LGD, CCF, vencimiento, prepagos y amortización anticipada
• Desarrollar motores de cálculo y modelos macroeconómicos forward-looking para provisiones y stress tests, así como modelos para ICAAP (Pilar 2) y de riesgo climático (ESG)
• Realizar due diligence sobre entidades y carteras objeto de adquisición, desarrollar modelos de pricing y de segmentación de clientes
• Definir nueva default (NDoD) y modelizar con metodologías avanzadas como machine learning
• Analizar el impacto de normativas financieras y mantener contacto con stakeholders y reguladores en presentaciones internacionales
• Desarrollar modelos de scoring o rating

Perfil requerido

• Formación en matemáticas, estadística, física, ingeniería u otras carreras técnicas con fuerte especialización cuantitativa
• Más de 2 años de experiencia en modelos de riesgo de crédito (IRB y/o IFRS 9)
• Nivel muy alto de inglés, hablado y escrito
• Se valoran cursos de postgrado o especialización en modelización, estadística y finanzas cuantitativas, y el certificado FRM o CFA

Habilidades requeridas

• Conocimiento de alguno de los siguientes paquetes: SAS, R, Python/PySpark
• Se valorará el conocimiento de las implicaciones regulatorias CRR/Basilea e IFRS 9

Lo que ofrecemos

• Seguro de vida y accidentes, oficina Bankinter con condiciones especiales y plan de compensación flexible EY Flex
• Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto
• Formación continua en EY University, plan de carrera y acompañamiento con un Buddy y un Counselor
• Entorno colaborativo, equipos globales y multidisciplinares y acciones de impacto social de la Fundación EY